必要証拠金をシミュレーションしてみた! コアレンジャー

コアレンジャ―

コアレンジャーの推奨証拠金は大丈夫?

こんにちは。新型コロナウィルスはFX業界でも猛威を振るっていますね。中には大きな含み損を抱えて動揺されている方もいると思います。

こんな時期なので、今日はコアレンジャーの運用に必要な証拠金について考えてみたいと思います。

インヴァスト証券「トライオートFX」のコアレンジャーシリーズは、難しいことを考えなくても「何セット買うか」を選ぶだけなので、めちゃくちゃ簡単です。また、相場がコアレンジにいる間は爆発的に利益を上げてくれる魅力があります。

ただ、自動売買に共通する宿命として、コアレンジを抜けたときに膨らむ含み損の問題があります。

実際に、COVID-19感染拡大による影響は、中国経済に関連が強まっている豪ドル(とNZドル)により強く出ており、先進国通貨の中でも最も下落している部類に入ります。

このことを反映して、コアレンジャー_ユーロ/豪ドルは、ついにサブレンジまで突き抜けた状態となりました(2020年2月28日)。

 

 

 

コアレンジャー_ユーロ/豪ドルが危険だというのは以前にも指摘した通りですが(コアレンジャーのメリットとデメリット AUD/NZD・EUR/AUD)、より安全な運用のために、証拠金がどのくらい必要なのかを簡単なシミュレーションによって計算してみました。

モデルにするのは、コアレンジャーシリーズの中でも安全性が高いと2億り夫婦が考える「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」です。

コアレンジャー_豪ドル/NZドルは何をしている?

まずは下の長期チャートをご覧ください。

AUD/NZDは、2014年以降レンジ相場が続いていて、1.00228~1.14368の間を行ったり来たりしていることがわかります。

大きな要因は何と言っても地政学的要因です。オーストラリアとニュージーランドはお隣同士なので、域外からの影響は同じように受けやすく、AUDとNZDはとても似通った動きをするためです。

コアレンジャー_豪ドル/NZドルは、このレンジ相場を利用した自動売買システムです。

具体的には、レンジの中央部分の「コアレンジ」と、その上下の「サブレンジ」に分けて、中央部分は両建てのトラップ、サブレンジは一方だけ(例えば下側の1.0060-1.0480には買いトラップのみ)を設定しています

利益を中心的に上げるコアレンジには1.042〜1.090の間に0.002おきに25個の買いと25個の売りの両方のトラップが設定されていて、(手数料など細かいことを抜きにして単純化すると)20 PIPS相場が動くごとに決済されます。

推奨証拠金についてシミュレーションしてみた

それでは、実際にコアレンジャー_豪ドル/NZドルを運用する場合に、どのくらい入金したら安心なのでしょうか?推奨証拠金で十分なのでしょうか?

これらの疑問に答えるために、シミュレーションしてみました。例えば、2020年2月現在の1.04から1.09に相場が一直線に上昇したとしましょう。

この間の含み損はどうなるでしょうか?

含み損は「両建てなのでプラスマイナスゼロ」、ではありません!!

確かに、上昇した1.09 – 1.04 = 0.05(500 PIPS)の差額分は利確されますが、1.04の売り建て玉の含み損は500 PIPS分、1.042の売り建て玉の含み損は480 PIPS、…1.088のポジションの含み損は20 PIPSで、含み損は合計で6,500 PIPSになります

と言われてもピンときませんよね。もう少し具体的に見てみます。

2020年2月現在、AUD/NZDのレートは1.04あたりをふらふらしています。ちょうどコアレンジの下端あたりですね。

それでは、今コアレンジャー_豪ドル/NZドルの運用を始めたとします。単純化するために下記の設定を考えます。

シミュレーションの設定
AUD/NZD = 1.04のときに運用開始(1セット)
相場が一直線にどんどん上昇
スワップや手数料は無視
1 NZD = 70 円で計算

コアレンジには1.042〜1.090の間に0.002おきに25個の買いと25個の売りの両方のトラップが設定されています。この間、何が起きるかというと、

●買い建て玉は0.002上昇するごとに利確される。
●売り建て玉は25個全てが含み損を持ったまま維持される。

買い建て玉による利確額は合計で7,000円です。一方で、レートがどんどん上がっていった時の、売り建て玉の含み損の合計がどうなるかをグラフにすると、下の図のようになります。

買い建て玉による利確分7,000円はこのグラフに反映させていませんが、含み損の方がはるかに大きいので加味してもあまり影響がありません。

このグラフを参考にして、大雑把な必要な証拠金を把握すれば良いと思います。つまり、どのくらいの広さのレンジを想定するかによって、推奨金が変わってきます。

想定する上限 売り建て玉の含み損合計(円)
1.092(コアレンジ上限) 91,000
1.108(サブレンジ上限) 148,680
1.12 193,200
1.13 230,300
1.14 267,400
1.15 304,500
1.20 490,000

(コアレンジ・サブレンジ上限を想定することはおすすめしませんがご参考までに)

トライオートFXの推奨証拠金は1セットあたり266,672円ですので、上記のシミュレーションだとだいたい1.14-1.15くらいまで耐えられるのだと思います。

2015年に1.14まで吹き上がっていますが、これがまた起きるかどうか、その点をどう考えるかだと思います(もちろん下落したままというリスクもあります)。

上記の結果はあくまですごく単純化したシミュレーションなので、実際には、1.04から1.09に相場が一直線に上昇することなどありません。また、その間に上下して買い・売り両方の建て玉がたくさん利確してくれますので、もっと余裕が出ると思います。

ただ、想定し得る最悪の事態に基づいて証拠金を入れておくのは、リスク管理上必要なことだと思います。

大切な資金を失って退場にならないためにも、十分な証拠金を入金した上で運用することを強くおすすめします。

2億り夫婦はあくまで自動売買押しですが、コアレンジャーの設定は概してレンジが狭く、レンジを外れた時の含み損が大きいので、もう少しレンジを広くとったカスタム自動売買のほうが安全だと考えています。もちろん、その分収益率は下がりますが、安全第一です。証券でしかコアレンジャーになれませんので、下記から口座を開設してみてください。


インヴァスト証券「トライオートFX」では、2億り夫婦と同じ設定でカスタム自動売買やコアレンジャーシリーズなどを運用することができます。

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