コロナショックでも評価損益マイナス0.67% 自動売買とヘッジの併用効果

トライオートFX

こんにちは。

先週(2020年2月24-28日)のコロナショックに伴って、自動売買と併用ヘッジで+318,925円の不労所得を得ることができました。その結果、自動売買の宿命である含み損の膨らみも-133,685円で、運用額に対する比率はマイナス0.67%に抑えることができました。

今日はコロナショックに伴う相場変動における自動売買の動きと、含み損の膨らみに対する対応(オプション)について考察してみました。


2億り夫婦は現在2,000万円を10通貨ペアのカスタム自動売買で運用していて、月に約20万円の不労所得を得ています

詳しい設定はこちらに公開していますが、基本的には過去10年間の相場をまるごと含む広いレンジを設定して、ハーフ&ハーフでゆったり利確していく設定になっています。

6週目の先週(2020年2月24-28日)は、始めてまだ間もない時期にCOVID−19感染拡大による比較的大きな相場変動が来て、安全性を確認するいいテストになりました。

また、先週は利益確定が+96,298円といつもの2倍、ヘッジをかけることでさらに+222,627円の利益を上げることができました(運用実績の詳細はこちら)。

コロナショックを受けてわかったこと

①リバレッジを制限しているのでショックを体感しない

③にも書きますが、含み損の膨らみは10通貨あわせて-356,411円でした。2,000万円で運用しているので、評価損益は1.78%減です。しかもヘッジで222,726円利益を上げているので(下記参照)、実際の評価損益は0.67%減です。

各地で爆発・融解の報告がある中で、やはりこのカスタム自動売買は安全な不労所得産生システムだと実感できました。

上昇相場で儲けるのは誰でもできますが、今回のような下落相場でいかに持ちこたえるかがより重要です。

まだまだ下落は続くかもしれませんので、みなさん十分に証拠金を用意しておきましょう。

②ボラリティが増せば利確が増える(当然)

コロナショックによってボラティリティが増したため、通常の週と比較して利確分が約2倍になりました。通常の週の利確は5万円前後ですが、今回の週は96,298円といつもの約2倍でした。これは当たり前というか想定内の出来事です。

③この程度の相場変動なら含み損の膨らみは大したことない

今週の下落局面は、2億り夫婦のカスタム売買にとっては10通貨ペア中8通貨が逆張り方向だったため、かなり逆風が吹いたと言っていいと思います。

順張り方向:米ドル/円だけ…
逆張り方向:8通貨ペア(カナダドル/円、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、NZドル/円、NZドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、米ドル/英ポンド、ユーロ/米ドル)
順張り→逆張り方向:ユーロ/円

そのわりに含み損の膨らみは10通貨あわせて-356,411円と大したことがありませんでした。

まだ運用を始めたばかりで、建て玉が少なかったことは影響しますが、下にご説明するヘッジは建て玉の数に関わらずいつでも有効です。

④リスクヘッジが簡単にできる

この点を一番強調したいのですが、今回のようなリスクオフの期間(まだ終わったわけではない)は、あまりにも明らかなトレンド相場になるので、順張りによるリスクヘッジが簡単です。

今回、先進国通貨でおそらく最も弱かった豪ドルと円の関係を例に挙げます。

2億り夫婦のカスタム自動売買の設定では、現在の豪ドル/円のレンジは買いトラップが仕掛けられているので、相場が落ちていく今回のような局面では含み損が増えていきます。

大きな相場変動がくれば利確が増えるというわけではなく、実際にはほぼ一方的に下落していき、実際には豪ドル/円は4トラップ(3,200円)の利確のみでした。

それに対して、含み損の増加分は -154,143円となりました。

そこで、下の図のように下落中に順張り(売り)のヘッジを持ってみることにしました。

建て玉が見にくくてすみません…

現在のレートより上にある建て玉の合計を目安に、それと等しい量の売り建て玉を数回に分けて持った結果、95,104円の利益を上げることができました。

同様のヘッジをカナダドル/円、NZドル/円、豪ドル/米ドルなどで置いたので、ヘッジ分の合計利益は222,627円となり、今週の自動売買自体の利確分の2倍以上の利益となりました。

今回のヘッジのメリットとデメリットを下記にまとめてみました。

自動売買のヘッジ併用のメリット

2億り夫婦としてはメリットがたくさんあって一発で気に入りました。

(1) お得感がすごい

このようなヘッジを置かなくても、将来的に自動売買のシステムは変わらずに利益を上げてくれるはずなので放置しても構わないのですが、ヘッジを置くことによっておまけのお小遣い稼ぎができます。

(2) 下落時に稼げる

まぁ当たり前ですが、FXは買いも売りも持てるので下落時にも不労所得を得ることができる点が、塩漬けになる株などとは違います。暴落時に何かできることがあるというのは精神的にとても良いことだと思います。

(3) 利確しやすい

一般的に両建てにしてしまうと利確のタイミングは難しいですが、オプションのお小遣いだと思えば、利益が出ているうちにかなり気楽に決済することができます。

含み損の膨らみをまるごとキャンセルしようと躍起にならないのがおすすめです。

(4) ストレスが減る(体感80%減)

ヘッジを置いている間は含み損が増えなくなるので、精神衛生上、大変良いです(厳密にはその間にも買い建て玉が増えていくので、追加のヘッジが必要になりますが、1円動いて1万通貨分なので大きくは影響しません)。

しかも、おまけのお小遣いだと思うと気分は上々です。

また、同一口座内でやれば、証拠金比率がみるみるうちに低下していく、なんてこともなくなります。この点がヘッジの利点の中でも重要なものの一つではないかと思います。

同一口座内でやる場合、両建てにしてもインヴァスト証券では必要証拠金が増えないので(買いか売りでどちらか多い方の通貨必要証拠金が計算されます)、証拠金比率がほとんど変わらなくなります。

(5) 効率良く利益を上げられる

明らかに相場が下がっていくのであれば、自動売買の建て玉以上の通貨でヘッジを持てば、含み損がむしろ減っていきます。実際に2億り夫はNZドルで建て玉の約3倍を売りで持ったため、効率良く利益を上げることができました。

(6) リーマンショックも大丈夫?!

このヘッジを応用すれば、リーマンショック級の大きな相場変動が来ても含み損が爆発的に膨らむことを防ぐことができます。

もともとリーマンショック級の相場変動に耐えられるように2億り夫婦は2,000万円で運用していますが、さらなる安全性を確保できる可能性が高いと思います。

さらに、ヘッジによるお小遣い+ショック後の回復期の利確が見込めるので、○○ショックをむしろ大きな利益につなげることができます。

自動売買のヘッジ併用のメリット

一方、ヘッジの欠点です。

(1) 串刺し注意

十分に有利なポジションでヘッジをしないと、相場が戻ってきたときにすぐ串刺しになります(串刺しってこの業界で一般的な用語ですか?)。

(2) 裁量トレードのストレス

今回のようなヘッジは基本的に裁量トレードなので、裁量トレードが嫌(かつ2億り夫は下手くそ)で自動売買をしているにも関わらず、ヘッジを置くことのストレスがあります。ただ、このストレスよりも含み損の膨らみを抑えられるストレス減少効果の方が大きいかなと感じています。

2億り夫婦の独断と偏見による結論

もしかして自動売買と併用ヘッジはゴールデンコンビネーションではないか?

と本気で考え始めました。

次のショックが待ち遠しくなってきました笑。


インヴァスト証券トライオートFXでは、2億り夫婦の設定でカスタム自動売買を運用することができます。少額から始めることもできますから、まずは下のリンクからぜひ口座開設してみてください。

トライオートFX カスタム10通貨ペア自動売買運用実績公開の履歴

これまでのカスタム自動売買の運用実績の履歴です。

6週目(2020.02.28)
5週目(2020.02.21)

4週目(2020.02.14)
3週目(2020.02.07)
2週目(2020.01.31)
1週目(2020.01.24)   

みなさんの応援が励みになります。
クリック(↓)で応援よろしくお願いします!

にほんブログ村 為替ブログ FX トラリピ・トラップトレード派へ
にほんブログ村

Betmob|投資家ブログまとめメディア


コメント

タイトルとURLをコピーしました