ナスダック100トリプル 最適な利確幅を徹底検証!

ETF

2億り夫婦のナスダック100トリプル カスタム自動売買収益

2億り夫婦はインヴァスト証券トライオートETFのビルダー機能を使ってカスタム自動売買を運用しています。500万円を入金して、ナスダック100トリプルで、月に約8〜31万円の利益を得ています。

確定損益
2020年1月 91,478円
2020年2月 123,309円
2020年3月 81,275円
2020年4月 311,548円
月平均 151,903円

たぶんコロナショック分のボラティリティボーナスがあるので好調なのだと思いますが、運用を始めて4ヶ月で暫定の年利回りは36.5%です!

3月の利益が少ないのは、さらなる下落を警戒して、一旦停止で待機していた時間が少し長かったからです。

調子のよかった4月の期間損益です(4/29締め)。

運用中メニュー内訳
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅10(数量10/ポジション)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅4.5(数量5/ポジション)
●ナスダック100トリプル_ヘッジャー(数量20/ポジション)

2億り夫婦は半年ほど前(2019年秋)から準備をして、シンプルでリスクを抑えたカスタム自動売買を考えてみました。

2億り夫婦は500万円の元金で運用していますが、軍資金に合わせて誰にでも簡単に始められる投資方法です。

リスクを抑えてキャピタルゲインを狙う

基本的にナスダック100指数(QQQ)は細かく上下しながら長期的に上がっていくことが想定されています。ナスダック100トリプル(TQQQ)はナスダック100を3倍した指数なので、激しく上下しながら長期的に上昇していきます。

ナスダック100トリプルの月足チャート

ナスダック100指数とは?
そもそもナスダック100指数とは、アメリカの株式市場の一つであるNASDAQに上場する時価総額上位100社の銘柄から構成される株価指数で、銘柄は定期的に入れ替えられます。つまり、常にいいとこ取りをするシステムなので、長期的にみて指数は上がっていくことが想定されています。

インヴァスト証券のトライオートETFには、「ナスダック100トリプル_ヘッジャー」などナスダック100トリプルの上下動を利用してキャピタルゲイン(決済利益)を狙うシリーズがあります。上昇時の破壊力が強く、結構な勢いで利益を上げてくれますが、2億り夫婦がコロナショック前から警鐘を鳴らしていたように、暴落時の含み損がかなり膨らみます

例えばナスダック100トリプル_ヘッジャーの仕組みとして、暴落時には18個全ての買いポジションの注文が入って刺さるためです。また、ヘッジ部分の9個についても、逆に暴落中の激しい値動きによってヘッジで利益を上げる前に損切りされたりして、なかなか運用が難しい面があります。また、ロジックが複雑なので、きちんと理解して運用されている方は少ないのではないでしょうか?

リンク:【ナスダック100トリプル_ヘッジャーの仕組みを大解剖!!】

(リンク先はコロナショックが始まった頃のものなので現在のインヴァスト証券の設定値と異なりますが、コンセプトは同じです)

そこで、もう少しわかりやすく、リスクを抑えた運用ができないかと考えて導き出したのが、2億り夫婦のカスタム自動売買です。

長期保有ではなくキャピタルゲイン狙い?

そもそも、こういったインデックス系の指数に連動する商品の場合、積み立てで配当利益を狙うインカムゲインを得ることが王道の投資法だと思います。

一方で、トライオートETFはキャピタルゲイン(決済利益を積み上げる)を狙いとします。

インカムゲインとキャピタルゲインのどちらがいいか、と考えるよりも、どっちもやればいいかなと思っています。

2億り夫
2億り夫

でも積み立てってちょっと退屈。

実際に2億り夫婦はナスダック100指数に関しては、トライオートETFのキャピタルゲインとCFD積立によるインカムゲインの両方に投資資金を回しています(アセットアロケーションとしては、今後もう少しCFDに資金を回すつもりです)。

参考:2020年4月の2億り夫婦(夫)のアセットアロケーションです。

特に、インヴァスト証券の「ナスダック100トリプル_ヘッジャー」は、ナスダック100トリプルの上昇気流に乗ると、効率よく利益を上げてくれるので、2億り夫婦も運用しています(ちなみにヘッジャーポジションは全部停止して運用)。

一方で、上記のように暴落時のリスクがあるため、リスクをなるべく回避しながらキャピタルゲインを狙うシステムが欲しかったので、考えてみました。

2億り夫婦のナスダック100トリプル カスタム自動売買

繰り返しますが、2億り夫婦のETFカスタム自動売買は、

●シンプル(わかりやすい)
●リスクを完全に把握する

の2つのコンセプトを目指したものです。

●シンプル → 1 USDおきにトラップを設定、利確幅 = 10 USDで決済
●リスクを完全に把握する → 1セットの設定幅を10 USDとして、セットごとの稼働を手動にすると、リスクを把握可能なだけでなく、リスクを抑えることも可能。

順に説明します。

単純なシステム:1 USDおきにトラップを設定、利確幅 = 10 USDで決済

1 USDおきにトラップを敷き詰めて、それぞれのトラップから10 USD上昇したところで決済されるように設定します。また、あとで説明しますが、リスクを抑えるために、1セットあたり10トラップまでとして、トラップを31 USDより上に敷き詰めます(上限も下限もありませんがお好みで)。

31-40 USD
41-50 USD
51-60 USD

111-120 USD
121-130 USD

利確幅を10 USDとする理由は、バックテストと2億り夫婦の検証に基づきます

利確幅バックテスト

まずバックテストですが、インヴァスト証券トライオートETFのビルダー機能を使って、下記の条件でいろいろな利確幅を入力して、過去2年間にわたる総合損益と最大ドローダウン(最大DD)を出してみました。

設定
売買 買い
レンジ幅 100 USD
トラップ本数 100 本
1トラップあたり数量 1
スタート価格 130 USD(価格指定)
利確幅 +● USD(●には0.5〜15を入力)
カウンター – ● USD固定

わかりやすく言うと、2年前に「31〜130 USDまで1 USDおきに合計100トラップ」仕掛けていた時に、得ることのできた利益と最大DDをシミュレーションしています。

結果がこちらです。

横軸が利確幅です(縦軸単位:円)。

この結果を見ると、利確幅が11 USDまで上がるにつれて総合損益が増える、つまり利確幅が大きいほど総合損益が大きいことがわかります。

ただ、現状では利確幅10 USD以下しか設定できないので、一番効率のいい利確幅は10 USD、ということになります。

たとえば利確幅5 USDと10 USDを比較したときに、大雑把に考えて、利確幅10 USDの各ポジションが1度決済される間に、利確幅5 USDの各ポジションが2回ずつ決済されないと、同じ収益にならないですが、ナスダックは原則として上昇傾向にあるトレンド相場で、レンジ相場ではないので、結果はなんとなく頷けます。

また、利確幅が小さいと、相対的に手数料負けしてくるという面もあると思います。

2億り夫婦による利確幅の検証

次に2億り夫婦による利確幅の検証です。

2億り夫
2億り夫

サイエンティストは自分でエビデンスを作る!

利確幅は、4.5 USD と 10 USDの二つを比べてみました。運用期間は約2ヶ月(各ポジション数量1で検証)で、同時に運用を開始して比較しました。

なお、10 USDと、その半分の5 USDで比較しようと思ったのですが、上記のバックテストで4.5 USDと5 USDの結果がほとんど変わらなかったので、4.5 USDを採用しました。

結果がこちら。

利確幅 総合損益(円)
4.5 USD +20,609
10 USD +28,959

バックテストから予想された通り、利確幅10 USDの方が優秀でした

もちろん、2ヶ月という短い期間だったので、いつも当てはまるとは限りませんが、バックテストの結果も合わせると、おそらく利確幅10 USDの方が利益が上がると思われます。

結論

利確幅は10 USDがいい!
はずです…。

リスクを完全に把握する

ナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用されている方も多いと思いますが、上に書いたようにリスクがわかりにくいですよね。コロナショックでロスカットされてしまった、という報告も多数…。

一方で、2億り夫婦のカスタム自動売買はリスクがわかりやすいです。

「31-40 USD」、「41-50 USD」、「51-60 USD」の3セットを稼働中
1ポジションあたりの数量は1
1 USD = 106 円
ナスダック100トリプルが60 USDから10 USDに暴落したときを想定

各ポジションの下落量は
31 USDのポジション → 31-10 = 21 USD
32 USDのポジション → 32-10 = 22 USD

60 USDのポジション → 60-10 = 50 USD
→ 全部で30ポジションあるので、全て足すと
(21+50) x 30 / 2 =  1,065 USD = 112,890 円
の含み損になることがわかります。
ナスダック100トリプルが10 USDまで下がることはまず考えにくいですし、この金額プラス必要証拠金を入れておけば、まずロスカットされないということがわかります。

さらに、手動になりますが、暴落時の含み損をなるべく抑える方法もあります。

そのために、まとめて注文を入れるのではなく、
31-40 USD
41-50 USD
51-60 USD

と10 USD幅で注文することをおすすめしています。

例えば2020年4月29日現在、ナスダック100トリプル(TQQQ)は60 USD台ですが、二番底が来ると思ったら「31-40 USD」と「41-50 USD」のセットを手動で停止します(「51-60 USD」については通常の変動でも下がりうる範囲なのでそのままです)。

二番底ではなくても、現在値の2つ下のセット以下は停止しておくというのも手です。一方で、停止しすぎると収益チャンスを逃すことにもなるので、そのあたりは証拠金と相談すればいいと思います。

だいたい暴落するときは一瞬で、戻るときはじりじり戻るので、回復し始めたと思ってから稼働を再開しても、大きな機会損失にはならないですし、よっぽど安全かと思います。

各セットの一括稼働停止は下の図の紫のボタンでできます。

このとき、すでにもっているポジションは、一括停止してもそのまま決済待ちになります。

特に、100 USDを越えてくると、そこからの下落幅がかなり大きくなりますから、買いポジションをすべて持ってしまうと暴落したときの含み損がかなり膨らみます。なるべくまめに停止しておくとリスクを減らすことができる(同じ資金でも、より積極的に投資できる)と思います。

ナスダック100トリプル ETFカスタム自動売買の注文の仕方

最後に、インヴァスト証券トライオートFX/ETFのビルダー機能を使ったカスタム自動売買の注文の仕方をスクリーンショットでお示しします。

スクリーンショットの設定は
●レンジ幅 100 USD
●本数100 本
●数量 1
●価格指定 130 USD(レンジ幅が100 USDなので、31-130 USDに注文が入ります)
●利確幅 4.5 USD
●カウンター値 -4.5 USD (カウンター固定)
です(バックテスト用)。


例えば「61-70 USD」を発注する際には、7 → 10 USD、8 → 10本、10 → 70 USD、11 → 10 USD、12 → 10 USD(カウンター固定にチェック)を入力してください。


例えば「61-70 USD」を発注する際には、

7 → 10 USD
8 → 10本
10 → 70 USD
11 → 10 USD
12 → 10 USD(カウンター固定にチェック)

を入力してください。

インヴァスト証券「トライオートETF」では、2億り夫婦と同じ設定でカスタム自動売買やナスダック100トリプル_ヘッジャーなどを運用することができます。
「トライオートETF」は「トライオートFX」、「シストレ24」、「FX24」との同時口座開設となります(インヴァスト証券HPより抜粋)ので、リンク先の「トライオートFX」のページから口座開設してみてください。

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