トライオートETFカスタム自動売買 vs ヘッジャー対決に決着 -ナスダック100トリプル

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ナスダック100トリプル カスタム自動売買 vs ヘッジャー対決

2億り夫婦はインヴァスト証券トライオートETFのビルダー機能を使ってカスタム自動売買を運用しています。500万円を入金して、ナスダック100トリプル(TQQQ)で、平均で週に12.6万円、月に54.5万円(8〜98万円)の利益を得ています。

コロナショック分のボラティリティボーナスがあるので好調なのだと思いますが、運用を始めて6ヶ月で暫定の年利回りは130.8%です。

上昇相場では誰でも利益が出せますが、そんなときになるべくリスクを抑えながら効率よく利益を積み増すことが重要です

2億り夫婦は下記の3つのメニューで運用していましたが、あとでご説明する理由から、2020年7月にナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を停止しました。

運用中メニュー内訳(2020年7月まで)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅10(数量10/ポジション)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅4.5(数量5/ポジション)
●ナスダック100トリプル_ヘッジャー(数量10/ポジション):2020年7月停止

2億り夫婦は2020年4月から本格的にナスダック100トリプルのカスタム自動売買の運用を始めました。

2億り夫婦は500万円の元金で運用していますが、軍資金に合わせて誰にでも簡単に始められる投資方法です。

以前のバックテストを用いた検討で、利確幅は10 USDがいいという結論になりましたが、果たして本当なのか、実際に資金投入して長期運用することで検証しています。

リンク:【ナスダック100トリプル 最適な利確幅を徹底検証!】

ナスダック100トリプルカスタム自動売買の運用方法

「ナスダック100トリプル_ヘッジャー」の運用は、基本的に選ぶだけなので、ここでは説明しません。選ぶだけで簡単に自動売買ができるところが売りなので、資金効率を求めない方はヘッジャーの運用でいいと思います。

ヘッジャーより資金効率を40%アップさせたい方(あとで説明します)には、次のカスタム自動売買のシステムをおすすめします。

2億り夫婦の単純なカスタム自動売買システム:1 USDおきにトラップを設定

実際には2億り夫婦は複数の利確幅(これも後ほど説明)でカスタム自動売買を運用していますが、ここでは利確幅10 USDを例に挙げて説明します。

1 USDおきにトラップを敷き詰めて、それぞれのトラップから10 USD上昇したところで決済されるように設定します。

31-40 USD
41-50 USD
51-60 USD

111-120 USD
121-130 USD

他の利確幅で設定するときも同様です。

実際の注文方法はこのページの一番下にスクショとともに載せておきます。

実際の運用の際には、リスクを抑えるために、1セットあたり10トラップまでとして、同時に31トラップ以上(4セット以上)を稼働させないようにします

稼働させるのは30トラップまで

例えば、TQQQ = 125 USDのときには、101-110, 111-120, 121-130 USDの3セットを稼働させ、あとは停止状態にしておきます(他の利確額のセットも同様にします)。

大概、暴落するときは一瞬で、戻るときはじりじり戻るので、回復し始めたと思ってから稼働を再開しても、大きな機会損失にはならないですし、よっぽど安全かと思います。

なるべくまめに停止しておくと、リスクを減らすことができる(同じ資金でも、より積極的に投資できる)と思います。

各セットの一括稼働停止は下の図の紫のボタンでできます。

またリニューアルとか言ってこのボタンなくなるんでしょうけどね…

ナスダック100トリプル-3つの運用法の成績比較

2億り夫婦は、2020年4月頃から利確幅10、利確幅4.5、ヘッジャーの3つを運用して運用実績を比較しています。

●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅10(数量10/ポジション)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅4.5(数量5/ポジション)
●ナスダック100トリプル_ヘッジャー(数量10/ポジション)

週毎と累積の確定利益が下記のようになります。

上昇相場のときには含み損もそれほど膨らみません(グラフの黒線)。
4ヶ月間、500万円の元金で運用して、250万円の利益が生まれていることがわかると思います。

次に、比較のため、1トラップあたりの数量を1で運用した場合の利確額でグラフを作ってみます。

数量と運用週数を揃えた場合の1週間あたりの利確額を比較すると、下記のようになります。

運用法 累積利確額/運用期間(円/週)
利確幅10 7,095
利確幅4.5 7,352
ヘッジャー 3,746

稼働させているトラップ数が、カスタム自動売買では平均25、ヘッジャー(といいつつヘッジ用トラップは使わない)では18なので、必要証拠金あたりの資金効率は、カスタム自動売買がヘッジャーよりも40%程度高いことになります。

カスタム自動売買はヘッジャーより資金効率が40%いい!

ナスダック100トリプル_ヘッジャーの欠点を分析

運用開始以来、コンスタントに「ヘッジャー < カスタム自動売買」の傾向が続いているので、ここ数ヶ月試した結論として、

トライオートETFカスタム自動売買 vs ヘッジャー対決はカスタム自動売買の勝ち!

ということになります。結構圧勝です。

ヘッジャーは明らかに運用効率が悪いです。これは、主に次の2つのヘッジャーの設定に起因すると思います。

ナスダック100トリプル_ヘッジャーの欠点
①細かく利確するトラップが多い(→スプレッドなどの取引コストが相対的に増える)。
②フォロー値が大きいため、利益が飛び飛びになる。
(あと、③利確メールがたくさん来すぎる笑)

ナスダック100トリプル_ヘッジャーの仕組みを詳しく知りたい方は、以前にまとめたこちらのページを御覧ください。

リンク:【ナスダック100トリプル_ヘッジャーの仕組みを大解剖!! (新設定対応)】

あんまり書くとインヴァスト証券さんに怒られそうですが、少しだけ説明を加えておきます。

①利確幅が小さい
一見、決済メールが山のように来るので、たくさん利確して儲かっているように錯覚(?!)しますが(あくまで個人の感想です)、実際にはあまり利益が積み上がらない。また、相対的に取引コストが高くなる(あくまで個人の感想です)。

②利益が飛び飛びになる
例えば上の図の右端18番目のトラップの挙動を見ると、115 USDから135 USDまで上がったときに、だいたいその半分の約10 USD分しか利確を積み上げられません。2億り夫婦のカスタム自動売買は115 USDから135 USDまですべてベタッと利確するので、結果として利確額がヘッジャーを上回ることになります。

ついでにもう一つ欠点を挙げておくと、TQQQは比較的頻繁に上にも下にも跳ねますが、その際にヘッジャーは時折エラーになります。ひどいときは18の買いポジション中8個が稼働停止になりました(しかも復活させるのも難しい)。

利確幅は10 USDと4.5 USD どっちがいい?

少し脱線しましたが、では次に、カスタム自動売買で利確幅はいくつがよいのでしょう?

以前のバックテストに基づくと、利確幅は10 USDが最適解という結論になりましたが、最近はむしろ4.5 USDのほうが好調のようです。

これは当たり前の話ではありますが、バックテストに基づいた比較はあくまで過去の相場に当てはめた場合の答えであり、将来の相場における挙動を教えてくれるわけではないからです。

すなわち、一つの利確幅のセットで運用するよりは、複数の利確幅のセットで運用したほうが、様々な相場に合わせて効率よく利確できる可能性があります。

この結果を踏まえ、2億り夫婦は2020年7月にトライオートETFの運用法を変更しました。

2020年7月のトライオートETF運用変更点
●ナスダック100トリプル_ヘッジャーの運用を停止
新しく「利確幅7.5」の運用を開始

<利確幅を「7.5」にした理由>
7.5という数字は、現在運用中の4.5と10の中間をとったというだけで、それ以外に大きな理由はありません。

運用中メニュー内訳(2020年7月から)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅10(数量10/ポジション)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅7.5(数量6/ポジション)
●ナスダック100トリプル カスタム自動売買 利確幅4.5(数量5/ポジション)

トライオートETF ナスダック100トリプル 自動売買に必要な証拠金

トライオートETFナスダック100トリプル(TQQQ)の自動売買にはどのくらいの資金が必要なのでしょうか。2億り夫婦の運用法を用いる場合で、次の設定を考えます。

想定ケース
●TQQQ = 130 USD(2020年8月上旬の値です)
●100 USD下落しても大丈夫なように証拠金を準備する
●TQQQ = 140 USDまで上昇した後に100 USD下落してTQQQ = 40となるケースを考える
●数量1で111−140 USDに1USDおきにトラップをしかけて稼働中(110以下は停止中;稼働するトラップは30個)
●1 USD = 105 JPY

この場合、稼働トラップは30個、その平均は125.5 USDなので、TQQQ = 40となったときの含み損は

(125.5-40) USD x 30トラップ x 1(数量/トラップ)x 105 (JPY/USD) = 260,325 円

となります。

必要証拠金の概算
数量1あたり27万円*
*金利やスプレッドなどの細かい要素は無視していますし、為替レートでも変わりますので、目安としてお考えください。運用はあくまで自己責任でお願いします。

100 USDも下落することはないんじゃないの?と思うかもしれませんが、TQQQは結構落っこちます

まずこのくらいは序の口。

コロナショックのときはこんな感じ。

コロナショックでは約75%に当たる90 USDの下落がみられました。今後このままTQQQが上がっていけば、〇〇ショック時の下落幅の絶対値はさらに大きくなっていきます。

現時点では100 USDくらいの下落を見込んでおけば、まず安全かと思います。

2億り夫婦の場合は、現在トータルで数量21(10+6+5)でカスタム自動売買を運用しています(3つ種類の利確幅で数量の和が21)。上記の設定に基づく必要証拠金は27 x 21 = 567万円になります。

500万円の元金で開始して、現在は827万円まで増えていますので、145 USDの下落に耐えるようになっています(つまり0 USDになってもOK)。

ナスダック100トリプル(TQQQ)はナスダック100を3倍した指数なので、激しく上下しながら長期的に上昇していきます。この長期的な上昇を信じる限り、TQQQはリスクを完全に把握した上でひたすら順張りを繰り返せばよいので、とても効率的な投資が可能です。

つまり、利益が積み上がったらそれを証拠金にして数量(あるいは利確額の異なるセット)を増やして複利運用をしていくのが、もっとも効率の良い運用方法になると思います。

TQQQカスタム自動売買はぜひ複利運用を!

また、## USDまでの下落に耐える設定にしておけば、多少の下落や〇〇ショックの時にも動じることなく放置が可能です。

理想を言えば、〇〇ショックの後にまた上昇し始めた際に、さらに自動売買を仕掛けられると、大きな利益に繋がります。下落の程度に合わせて追加資金を投入できるくらい、余裕をもっておけるとよいですね。

インヴァスト証券「トライオートETF」では、2億り夫婦と同じ設定でカスタム自動売買やナスダック100トリプル_ヘッジャーなどを運用することができます。
「トライオートETF」は「トライオートFX」、「シストレ24」、「FX24」との同時口座開設となります(インヴァスト証券HPより抜粋)ので、リンク先の「トライオートFX」のページから口座開設してみてください。

ナスダック100トリプル ETFカスタム自動売買の注文の仕方

最後に、インヴァスト証券トライオートFX/ETFのビルダー機能を使ったカスタム自動売買の注文の仕方をスクリーンショットでお示しします。

スクリーンショットの設定は
●レンジ幅 100 USD
●本数100 本(2億り夫婦の設定を真似したいときは10本にしてください)
●数量 1
●価格指定 130 USD(ここではレンジ幅が100 USDなので、31-130 USDに注文が入ります)
●利確幅 4.5 USD
●カウンター値 -4.5 USD (カウンター固定)
です。


例えば「61-70 USD」を発注する際には、7 → 10 USD、8 → 10本、10 → 70 USD、11 → 10 USD、12 → 10 USD(カウンター固定にチェック)を入力してください。


例えば「61-70 USD」を発注する際には、

⑦ → 10 USD
⑧ → 10本
⑩ → 70 USD
⑪ → 10 USD
⑫ → 10 USD(カウンター固定にチェック)

を入力してください。

インヴァスト証券「トライオートETF」では、2億り夫婦と同じ設定でカスタム自動売買やナスダック100トリプル_ヘッジャーなどを運用することができます。
「トライオートETF」は「トライオートFX」、「シストレ24」、「FX24」との同時口座開設となります(インヴァスト証券HPより抜粋)ので、リンク先の「トライオートFX」のページから口座開設してみてください。

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